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新巴塞尔协议(新巴塞尔协议三大支柱)

作者: 惠州注册公司 发布时间:2022-08-26 17:09:32

新巴塞尔协议

1997年爆发的东南亚金融危机,波及全世界,而当时的巴塞尔协议机制却没有发挥出应有的作用,在这样的背景下,1999年6月,巴塞尔委员会发布第一次建议,决定修订1988年协议,以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后,该委员会于今年年初提出了一个更加全面新巴塞尔协议、具体的新建议,计划在2001年底出台新巴塞尔协议的最终文本。

巴塞尔银行监管委员会自从1988年实施它的1988年资本协议以来,十多年时间已经过去。十多年来,一方面,巴塞尔协议已成为名副其实的国际银行业竞争规则和国际惯例,在加强银行业监管、防范国际金融风险中发挥出了重要作用;另一方面,近些年来,金融创新(经常采取规避资本充足规则方法)层出不穷,新的风险管理技术迅速发展,使巴塞尔协议日益显得乏力和过时。尤其是1997年爆发的东南亚金融危机,波及全世界,而巴塞尔协议机制没有发挥出应有的作用,受到人们的责难。

在这样的背景下,1999年6月,巴塞尔委员会(以下简称委员会)发布第一次建议,决定修订1988年协议,以增强协议规则的风险敏感性。那次建议发出后,陆续收到不少评论意见。在考虑这些评论意见和征求国际银行界及其监管者建议的基础上,委员会于2001年1月16日提出了一个更加全面、具体的新建议,并在2001年5月31日前向全世界征求意见。收到的评论意见将在BIS(国际清算银行)网站上发布。委员会计划在2001年底出版新巴塞尔协议的最终文本,2004年起正式实施。

而此新协议的基本精神就是:

在当今这个十分复杂而又不断变化的金融系统里,如果希望想获得金融的安全和稳定时,只能通过结合有效的银行管理、加强市场约束和监管来实现。

1988年协议强调银行资本总量的管理,这对于减小银行破产风险和银行倒闭可能给储户造成的损失十分重要。除保留银行资本总量管理要求外,新协议确立的制度框架还通过更多强调银行自身内部管理、加强监管检查和市场约束,以保持金融系统的安全和稳定。

虽然新制度框架的重点主要是国际性主要银行,但是,它的基本原则适用于各级各类银行采用。委员会在制定新规则的过程中咨询全世界的监管者的意见,即是期望在一定时间以后,所有的主要银行都能遵守新协议。

1988年协议的主要成就,仅仅是提供给国际重点银行计量适度资本的一种选择。然而,管理和减小金融风险的最好方法,在银行与银行之间是不同的。1996年所进行的一个修正针对银行交易风险,第一次允许一些银行使用他们自己的制度,计量他们的市场风险。新制度框架为资本水平决定中信用风险和操作风险的计量,提供了一系列从简单到复杂的方法。它提供一个灵活的架构,使银行服从监管检查的要求,采取最适合他们的发展水平和风险状况的方法。这个制度框架也有意成为更强、更精确的风险计量的一部分。

新制度框架意在提供比1988年协议对风险更为综合、敏感的方法,同时又保持总的管制资本的水平。这种与潜在风险相一致的资本条件,将有利于银行更有效地管理他们的业务。

委员会相信,银行资本条件被校正,建立更严密的应对风险的机制的收益,将会大大超过其成本。作为其成果,银行系统将更加安全、稳健和富有效率。

新版(2006)《有效银行监管核心原则》全文

巴塞尔银行监管委员会有效银行监管核心原则

(巴塞尔核心原则)

(2006年10月)

目 录

修订说明

核心原则

有效银行监管的先决条件

修订说明

1.本文件是1997年9月巴塞尔银行监管委员会(以下简称委员会)1颁布的有效银行监管核心原则的修订本。此后,核心原则评估方法2相继出台。为了达到良好监管实践的基本要求,许多国家都将核心原则作为评估本国监管体系的质量和明确未来工作要求的标杆。实践证明,各国核心原则达标情况的自我评估效果良好,有助于各国发现监管制度和实施方面存在的问题并为解决这些问题确定工作的重点。巴塞尔核心原则的修订本再次突出了开展自我评估的重要性。近年来,国际货币基金组织和世界银行一直在金融部门评估计划中利用核心原则评估各国银行监管体系和实践。然而,1997年以来,银行监管制度发生了重大变化,各国通过实施核心原则积累了丰富的经验。由于监管制度和实施方面出现了不少新问题、人们的认识也不断加深,委员会相应颁布许多文件。基于上述情况,有必要对核心原则及评估方法进行修订。

2.在修订核心原则和评估方法的工作中,委员会力求确保1997年核心原则总体架构的连续性及可比性。实践证明,1997年的架构运转良好。因此,委员会不考虑对核心原则进行大范围的修改,而是将工作的重点放在对现行架构需要修订的一些方面,以便做到与时俱进。修订工作不会在任何方面对以往工作的有效性提出质疑,更不会对依据1997年的框架对有关国家的评估及改革方案提出质疑。

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